Kraftiga fall för bostadsobligationsräntorna, men inte för de längre interbankräntorna
Posted on oktober 10, 2008 by Karl Avedal
Efter veckans åtgärder, med räntesänkning, extraauktioner från Riksbanken och ett PM från Finansinspektionen om att de avser ändra beräkningen av diskonteringsräntan för tjänstepensioner, i syfte att underlätta för en marknad för långa säkerställda obligationer, har räntorna på bostadsobligationer fallit högst markant |  |
[
Read More]
Permalink
Efter åtgärderna - TED-spreaden ner något, men bospreaden fortsatt uppåt
Posted on september 28, 2008 by Karl Avedal
Efter att Riksbanken och Riksgälden börjat agera för att få räntemarknaderna att fungera bättre har TED-spreaden fallit tillbaka något, men riskpremien för bostadsobligationer jämfört med statsobligationer har rört sig i motsatt riktning. |  |
[
Read More]
Permalink
Kraftigt stigande bospread, men oförändrad TED-spread
Posted on september 03, 2008 by Karl Avedal
Under den allra senaste tiden har uppgången i bospreaden/REST-spreaden (skillnaden i ränta mellan bostadsobligationer och statsobligationer) tagit ny fart. Det är dock värt att notera att ett annat mått på priset på risk inte stigit lika snabbt och att uppgången för bospreaden inte bara handlar om stigande bostadsobligationsräntor.
|  |
[
Read More]
Permalink